06/04/2001, 15:00 — 16:00 — Room P4.35, Mathematics Building
Luís Nunes Vicente, Universidade de Coimbra
Métodos numéricos para optimização não linear. Aplicações edesafios
Os problemas de optimização não linear aparecem frequentementeassociados ao controlo em simulação, ao projecto em engenharia e àidentificação de parâmetros e ao ajuste de dados em experimentação.A função objectivo e as restrições apresentam, com regularidade,uma estrutura e um escalonamento próprios, associados àdiscretização de equações diferenciais.
Métodos numéricos modernos em optimização não linear, como sãopor exemplo os casos dos métodos SQP e dos métodos de regiões deconfiança, podem e devem ser adaptados para tirar partido dascaracterísticas da aplicação. Outras situações, como adegenerescência das restrições, por um lado, e a dificuldadecomputacional ou experimental em obter o valor das funções e dassuas derivadas, por outro, colocam sérios desafios aooptimizador.
