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Probability and Statistics Seminar   RSS

04/07/2008, 14:00 — 15:00 — Room P3, Mathematics Building, IST
Cláudia Nunes, CEMAT e Departamento de Matemática, Instituto Superior Técnico

Análise Probabilística de Opções Reais

A análise de opções reais, muito em voga nos meios financeiros actuais, lida com a necessidade premente de prever preços futuros de opções (de compra ou venda) num cenário aleatório, de forma a estabelecer preços contractuais justos para ambas as partes. Neste contexto a componente estocástica tem um papel relevante, que será explorado nesta apresentação. Veremos como o movimento Browniano, por exemplo, é indispensável na análise em horizonte finito de produtos financeiros, e como no dia a dia de "traders" especializados aparecem integrais estocásticos.