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Diagonal Seminar   RSS

26/10/2004, 12:00 — 13:00 — Room P8, Mathematics Building, IST
Bruno Montalto, 2º ano da LMAC, IST

Processos de Markov

Os processos (ou cadeias) de Markov modelam evoluções aleatórias - chamam-se rigorosamente processos estocásticos - de sistemas "sem memória", como por exemplo o dinheiro de que dispomos ao longo de um jogo de roleta, a evolução no jogo da glória ou o número de exemplares de uma espécie numa dada população em estudo. Sendo relativamente simples e bastante comuns, é possível, sem ferramentas matemáticas demasiado sofisticadas, estudar muitas das suas propriedades fundamentais, com várias aplicações de interesse. Neste seminário vamos introduzir estes processos de forma rigorosa, bem como expor algumas das características que os tornam fáceis de estudar. Apresentaremos formas explícitas de "calcular" o seu comportamento, e daremos uma ideia das suas aplicações a vários aspectos da nossa vida.

What is it?
A student seminar.
For whom?
For everyone interested in Mathematics.
About what?
Mathematics, in general.

Contacts and further information: https://math.tecnico.ulisboa.pt/diagonal/

Fundação Calouste Gulbenkian